EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya


Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111

Phone : 031-5921733 , 5923623
Fax : 031-5937774
E-mail : libits@its.ac.id
Website : http://library.its.ac.id

Support (Customer Service) :
timit_perpus@its.ac.id




Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Moh. Fandika Aqsa


Davi Wahyuni


Tondo Indra Nyata


Anis Wulandari


Ansi Aflacha




ITS » Research Report » Statistika
Posted by dwi at 13/03/2008 17:13:44  •  25081 Views


PEMODELAN NILAI TUKAR MATA UANG NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA TERHADAP DOLLAR AMERIKA SERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE MULTIVARIATE TIME SERIES

Author :
Irhamah 




ABSTRAK

Pemodelan nilai tukar mata uang suatu negara dapat dijelaskan melalui faktor internal dan eksternal. Pemodelan yang melibatkan kedua faktor tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode multivariate time series. Terdapat beberapa metode multivariate time series antara lain Vector Autoregression VAR state space dan Vector Autoregression Moving Average X VARMAX. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode VAR dan VARMAX dalam memodelkan nilai tukar mata uang negara-negara Asia Tenggara terhadap Dollar Amerika Serikat kemudian mencari model terbaik berdasarkan kriteria pembandingan A1C dan SBC. Perbandingan dilakukan pada data pergerakan nilai tukar mata uang negara-negara Asia Tenggara yaitu Rupiah Indonesia Ringgit Malaysia Dollar Singapore Singapura Bath Thailand Peso Filipina dan Yen Jepang terhadap Dollar Amerika Serikat mulai bulan Januari 1999 sampai Maret 2003. Pemodelan Nilai Tukar Mata Uang Negara-negara Asia Tenggara terhadap Dollar Amerika Serikat menggunakan metode VAR menghasilkan model VARIl sebagai berikut - Sing pada waktu ke-t Singt Singt-1 0.00002Rupiaht-1 - Rupiaht-2 - 0.000917 Pesot-1 - Pesot-2 - Bath pada waktu ke-t Batht 1.33490 Batht-1 - 0.33490 Batht.2 sedang pemodelan menggunakan metode VARMAX menghasilkan model VARIX11 sebagai berikut - Sing pada waktu ke-t Sing t Sing t-1 0.00002Rupiaht-1 - Rupiaht-2 - 0.000917 Peso t-1 - Pesot-2 - Bath pada waktu ke-t Bath t 1.33490 Bath t-1 - 0.33490 Batht-2 - Peso pada waktu ke-t Peso t Peso t-1 0.00241 yen t-1 Dan ternyata Model VARIl lebih baik daripada model VARIX11 karena nilai AIC dan SBCnya lebih kecil.



KeywordsMultivariate time series ; Vector Autoregression (VAR) ; Vector Autoregression Moving Average X (VARMAX)
 
Subject:  Analisis multivarian
Date Create: 13/03/2008
Type: Text
Format: pdf ; 71 pages
Language: Indonesian
Identifier: ITS-Research-3100005066120
Collection ID: 3100005066120
Call Number: ITS 519.53 Irh p


Coverage
ITS community only

Rights
Copyright @2005 by ITS Library. This publication is protected by copyright and permission should be obtained from the ITS Library prior to any prohibited reproduction, storage in a retrievel system, or transmission in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or likewise. For information regarding permission(s), write to ITS Library




[ Download - Summary ]

ITS-Research-3100005066120-1802.pdf




 Similar Document...




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang layanan repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan





You are connected from 54.80.247.158
using CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)



Copyright © ITS Library 2006 - 2016 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan