EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya


Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111

Phone : 031-5921733 , 5923623
Fax : 031-5937774
E-mail : libits@its.ac.id
Website : http://library.its.ac.id

Support (Customer Service) :
timit_perpus@its.ac.id




Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Davi Wahyuni


Tondo Indra Nyata


Anis Wulandari


Ansi Aflacha




ITS » Undergraduate Theses » Matematika Ekstensi
Posted by setiawan04@its.ac.id at 04/03/2010 13:53:32  •  3530 Views


ANALISIS FUNGSI TRANSFER MULTI INPUT DAN ARCH-GARCH PADA DATA INDEKS BARGA SAHAM PT. HM. SAMPOERNA

Author :
SULISTIYAWATI, DEWI ( 1300100011 )




ABSTRAK

Dalam analisis time series model ARIMA yang diperkenalkan oleh Box dan Jenkins 1976 untuk menganalisis data deret waktu yaitu sekumpulan observasi yang disusun menurut urutan waktu. Adapun permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana membangun model yang dapat menggambarkan struktur korelasi yang seringkali ditemui dalam data deret waktu kemudian melakukan peramalan ke depan secara probabilistik. Model ARIMA diasumsikan adanya homogenitas dalam varian tidak ada korelasi antar residual dan asumsi error berdistribusi normal. Namun sering kali ditemui bahwa variabel di bidang ekonomi model menunjukkan adanya Autokorelasi heterokedastisitas dan multikolineritas. Engle dan Bollerslev mengenalkan pemodelan kasus dengan adanya heterokedastisitas dan Autokorelasi pada kuadrat residual yang disebut model Autoregresive Conditional HeteroscedasticityARCH dan Generalized ARCH. Dalam penelitian ini digunakan data berupa Indeks Harga Saham PT.HM. Sampoerna sebagai output dan variabel inputnya berupa inflasi suku bunga SBI serta nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Adapun hasil dari penelitian ini didapatkan model fungsi transfer dari tiga variabel input



KeywordsModel ARIMA ; Probabilistik ; homogenitas
 
Subject:  Analisa Fungsi ; Peramalan
Date Create: 04/03/2010
Type: Text
Format: pdf
Language: Indonesian
Identifier: ITS-Undergraduate-3100004021077
Collection ID: 3100004021077
Call Number: RSSt 519.535 Sul a


Source
Undergraduate Thesis, Statistics, RSSt 519.535 Sul a, 2004

Coverage
ITS Community




[ Download - Open Access ]

  1.  ITS-Undergraduate-8620-1300100011-Abstract_id.pdf - 49 KB
  2.  ITS-Undergraduate-8620-1300100011-Conclusion.pdf - 34 KB




 Similar Document...




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang layanan repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan





You are connected from 10.199.6.2
using CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)



Copyright © ITS Library 2006 - 2021 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan